Russian (CIS)English (United Kingdom)

Счастье в жизни – то чего ты достиг. Смысл жизни – все те, кто тебя любят. Н.Н.Полозова

Кризис и банковская система

На протяжении 2001–2007 гг. в проблема устойчивости РБС не стояла слишком остро. Кризис вновь вернул эту проблему в число первоочередных. Анализ показывает, что даже уровни в 16,8% достаточности капитала и 10,6% основного капитала по системе в целом на конец 2008 г. достаточно высоки, несмотря на то, что последний показатель за 2008 год снизился на 1%. При этом по состоянию на 01.04.2009 уровень ниже 14% имеют всего порядка 70 в основном наиболее крупных банков.
Доля проблемных и безнадежных ссуд за первую половину 2009 г. выросла в два раза — до 7,6%. При этом резервы под возможные потери по ссудам росли медленнее и их уровень в 5,5% на 01.04.2009 и 6,9% на 01.07.2009 не превышает уровня проблемных и безнадежных ссуд. Это создает дополнительную нагрузку на банковский капитал и является потенциальной (хотя и менее вероятной, чем в начале года) угрозой усиления банковского кризиса.
Отношение средств клиентов к совокупным выданным ссудам существенно снизилось — до 85% на начало и 89% на середину 2009 г. по сравнению со 100% двумя годами ранее. Основной причиной является снижение темпов роста клиентских средств при относительно высоком темпе роста кредитования. Это усугубило структурные проблемы РБС, вызванные «перегревом» расширения активных операций, прежде всего кредитования, что с учетом традиционных для России проблем с нормой сбережения усугубляет риски устойчивости ресурсной базы.
Усредненная эффективность банковского сектора за последний год существенно снизилась, прежде всего за счет резкого снижения прибыли (в 2,3 раза за первый квартал 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года). При этом рентабельность активов и капитала также снизилась более чем в пять раз.
Банк России за последние пять лет усилил контроль над банками. За этот период у банков отозвано порядка 250 лицензий. Распределение причин отзыва лицензий по видам нарушений в динамике с 2005 года приведено на рисунке 6.7 (возможно несколько причин отзыва).

 

Первая стадия кризиса преодолена РБС за счет своевременных мер, принятых Банком России. Меры, во многом аналогичные тем, которые были предприняты другими странами мирового сообщества (предоставление кредитов банкам, снижение ФОР и регуляторных требований, повышение уровня страховых покрытий), были дополнены мягкой девальвацией рубля. В то же время предоставление гарантии по кредитам предприятий государство практически не использовало, хотя и декларировало такую возможность. Это в определенной мере ограничивает кредитование, но, с другой стороны, снижает возможность долгового кризиса.
Банком России и рядом рейтинговых агентств было проведено стресс-тестирование банковской системы России. Стресс-тестирование может быть определено как оценка потенциального воздействия на финансовое состояние кредитной организации ряда заданных изменений в факторах риска, которые соответствуют исключительным, но вероятным событиям. Основную опасность, по мнению банков (результаты опроса Банка России (2009)), представляют кредитный и рыночный риски. По мнению А. Улюкаева (2009), формирование единого центра концентрации плохих активов нецелесообразно, а банки должны решать вопрос самостоятельно.
Для ряда этих банков уровень просрочки окажется чересчур большим, и им потребуется рекапитализация в той или иной форме. Она может происходить как за счет довнесения средств акционерами или государством, так и в результате слияния с более сильными банками. Требуемые вливания в капитал, скорее всего, будут существенными (по оценкам, порядка 0,5 трлн руб.), однако ожидается, что процесс будет управляемым. Механизм рекапитализации задействован для стабилизации банковской системы не только в России, но и в США (вложения измеряются сотнями миллиардов долларов), в Великобритании, в странах Евросоюза.
Относительно ряда банков Агентсвом по страхованию вкладов осуществляются меры по предупреждению банкротства. Число таких организаций в первом полугодии 2009 г. составило 18–20, а их активы и капитал достигают до 3% банковского сектора. Среди этих банков три банка из числа Тор 30. Банкам «КИТ-Финанс», «Связь-банк» и «Глобэкс», которые рассматривались как системные дестабилизаторы РБС, под гарантии была оперативно предоставлена ликвидность, а затем они были выкуплены.




Энциклопедия рейтингов: экономика, общество, спорт / Карминский А.М., Полозов А.А., Ермаков С.П. - М.: ЗАО ИД "Экономическая газета", 2011. - 349 с